Como calcular bandas de Bollinger usando o Excel.
Bandas de Bollinger são um dos indicadores mais populares sendo usados por comerciantes quantitativos hoje. Embora quase todos os softwares comerciais consigam calcular os valores da Bollinger Band para você, nunca é demais saber como entrar nos bastidores e fazê-lo sozinho.
Saber como calcular os indicadores que você usa lhe dará uma melhor compreensão do seu sistema de negociação quantitativa.
Mark, da Tradinformed, especializou-se em usar o Excel para sistemas de negociação de backtest e calcular valores para indicadores populares. Ele lançou um post curto e um vídeo que mostra como calcular as bandas de bollinger usando o Excel.
Ele começa oferecendo sua própria descrição de Bollinger Bands e explica como eles são calculados:
O primeiro estágio no cálculo de Bollinger Bands é pegar uma média móvel.
Então você calcula o desvio padrão do preço de fechamento sobre o mesmo número de períodos.
O desvio padrão é então multiplicado por um fator (tipicamente 2).
A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel.
A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel.
Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo:
Banda de Bollinger Superior I23 = H23 + (DESVPADPA (F5: F23) * $ I $ 3)
Banda de Bollinger Inferior J23 = H23- (DESVPADPA (F5: F23) * $ J $ 3)
Este é o vídeo passo-a-passo de Mark sobre o cálculo de Bollinger Bands with Excel:
Ele também explica como ele usa Bollinger Bands em sua própria negociação:
Eu normalmente não tenho Bollinger Bands nos meus gráficos porque acho que eles entopem os gráficos e distraem a ação do preço.
No entanto, muitas vezes adiciono-os a gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionáveis. Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e período de tempo sem precisar ajustar os parâmetros.
Os cálculos para as bandas de Bollinger superior e inferior, conforme indicado na rubrica "Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: & # 8221; está errado.
Eu estive em contato com Mark Unsell (que fez o vídeo) e ele concordou que suas equações estão erradas.
Com isto CORRECTED eqs; & # 8211;
Banda de Bollinger Superior I23 = H23 + (DESVPADPA (F4: F23) * $ I $ 3)
Banda de Bollinger Inferior J23 = H23- (DESVPADPA (F4: F23) * $ J $ 3)
Como calcular bandas de Bollinger usando o Excel & # 8211; Vídeo.
Bollinger Bands é um indicador técnico que é colocado em gráficos para mostrar quando o preço está em um extremo em relação à ação recente do preço. Os comerciantes costumam usá-los para obter lucros ou para ajudar a identificar mudanças na direção do mercado. Bollinger Bands expande e contrata dependendo da ação do preço.
A largura das bandas é um guia útil para a volatilidade.
Calcule bandas de Bollinger usando o Excel.
O primeiro estágio no cálculo do Bollinger Bands é pegar uma média móvel simples. No Excel, usamos a fórmula = AVERAGE ().
Em seguida, precisamos calcular o desvio padrão do preço de fechamento em relação ao mesmo número de períodos. O desvio padrão é uma medida da volatilidade e aumenta quando o preço se afasta da média. Calculamos o desvio padrão usando a fórmula = STDEVPA ().
O desvio padrão é então multiplicado por um fator (tipicamente 2). Calculamos a banda superior adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel. Calculamos a banda inferior subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel.
Eu normalmente não tenho Bollinger Bands na minha tela de negociação, porque acho que eles entulham os gráficos e distraem a ação do preço. No entanto, muitas vezes, adiciono-os aos meus gráficos para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionáveis. Isso significa que você pode aplicá-las a qualquer mercado e período de tempo sem precisar ajustar os parâmetros.
Vídeo do youtube.
Fórmulas Usadas.
SMA H23 = MÉDIA (F4: F23) Banda de Bollinger Superior I23 = H23 + (DESVPADPA (F5: F23) * $ I $ 3) Banda de Bollinger Inferior J23 = H23- (DESVPADPA (F5: F23) * $ J $ 3)
Aprenda a fazer backtest.
Você pode aprender como backtest suas estratégias de negociação usando um modelo de Backinest Tradinformed. Os modelos são construídos usando o Excel e você pode usá-los para testar em qualquer período de tempo e mercado. Veja os modelos mais recentes da Loja Tradinformed.
Não há muitos indicadores técnicos que tenham sido nomeados tão memoravelmente por seu criador como Bollinger Bands. Bollinger no Bollinger Bands é um excelente guia para negociar com as bandas. Este livro tem muitas informações que mostram como o inventor as utiliza para negociar. Ele também contém alguns detalhes históricos interessantes sobre o pano de fundo de como John Bolinger criou as bandas.
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Forex, Bollinger Bands e Excel.
Se você é um viajante regular, você saberá que trocar dinheiro de uma moeda para outra pode ser um campo de batalha em constante mudança. Taxas de câmbio (ou Forex), mudam o tempo todo, e o que pode parecer uma boa taxa pode desaparecer em poucos dias.
Quando eu comecei a visitar o Canadá em 2001, uma libra esterlina (GBP) comprou US $ 2,35 dólares canadenses (CAD). O Canadá parecia barato! No entanto, avanço rápido de dez anos para 2011, e 1 GBP agora só compra 1,59 CAD. Em outras palavras, a libra desvalorizou cerca de 30% em relação ao dólar canadense (e uma quantia similar ao dólar dos EUA). Isso faz com que minhas viagens (ainda necessárias) para a América do Norte sejam muito mais caras, e as coisas não parecem mais uma barganha.
Isso significa que tenho que ficar muito mais atento à taxa de câmbio para equilibrar meu orçamento. Eu agora troco dinheiro antecipadamente se achar que estou recebendo um bom valor. Mas como eu sei disso? Eu não posso dizer o futuro - eu só posso olhar para trás.
O primeiro passo é localizar as taxas de câmbio históricas. Existem muitos sites que fornecem esses dados para duas moedas. Eu gosto do Oanda porque ele permite que você baixe dados históricos em um formato que você pode importar para o Excel.
Este é um gráfico do Excel que dá a taxa de câmbio diária de GBP-USD (essa é a linha azul chamada CLOSE) no último ano.
Mas há mais três linhas no gráfico. Temos a Média Móvel de 20 Dias e as Bandas de Bollinger Superior e Inferior. Bandas de Bollinger são equivalentes à média móvel de 20 dias mais ou menos dois desvios padrão)
Se você examinar o gráfico cuidadosamente, verá que quase todo o movimento da linha de fechamento azul está entre as duas bandas de Bollinger. Vamos examinar uma pequena seção do gráfico em detalhes.
A linha azul não está acima ou abaixo das bandas de Bollinger. Na verdade, quando a linha azul atinge a banda de Bollinger inferior, é provável que ela vá para a parte inferior ou suba. Quando a linha azul atinge a banda de Bollinger superior, ela provavelmente vai se arrastar ao longo do topo ou descer.
Você pode usar esses indicadores para determinar se está obtendo uma taxa de câmbio boa ou ruim. Agora, esta regra geral não é universalmente verdadeira & # 8211; só é válido em um mercado que está sendo negociado horizontalmente, sem muita alta ou baixa no momento.
Semelhante ao mercado de ações, há momentos em que as taxas de Forex mudam rapidamente. Isso é conhecido como volatilidade. Durante os períodos de volatilidade, as bandas de Bollinger se distanciam, e vice-versa, quando o mercado está estável.
Agora, alguns traders de forex profissionais chegaram à conclusão de que as bandas que são mais estreitas indicam que o mercado se tornará mais volátil no futuro, enquanto bandas que se ampliam significam que o mercado se tornará menos volátil no futuro. Além disso, esses traders usam os dados Forex que são atualizados minuto a minuto, e não no dia-a-dia, como eu usei aqui. Isso permite que eles tomem decisões comerciais imediatas, aproveitando os pequenos movimentos de preços.
Outro indicador útil é o Bollinger Squeeze. Isso é igual a (Banda superior & Banda inferior) / Média móvel. Uma baixa de seis meses no Bollinger Squeeze indica maior volatilidade futura (se é um movimento significativo para cima ou para baixo é flagpolled por outros indicadores).
Bandas de Bollinger são notavelmente fáceis de criar no Excel. A função STDEV () é a chave & # 8211; ele calculará o desvio padrão de um conjunto de dados. Você pode baixar a planilha do Excel que usei para criar os gráficos acima clicando aqui.
Guia Para Excel For Finance: Indicadores Técnicos.
A Microsoft oferece recursos sofisticados de análise estatística e de engenharia com seu Analysis ToolPak. Os gráficos do mercado de ações e os indicadores técnicos relacionados podem ser manipulados usando esse serviço, mas não há recursos de análise técnica específicos diretamente no aplicativo do Excel.
No entanto, há vários aplicativos de terceiros que podem ser comprados e usados como "suplementos" para complementar o pacote estatístico do Excel. Além disso, vários indicadores técnicos podem ser criados usando gráficos e fórmulas básicos no Excel. Abaixo está uma visão geral de vários indicadores técnicos primários e como eles podem ser criados no Excel.
Pontos de pivô.
Os pontos de articulação (PP) estão intimamente relacionados aos níveis de suporte e resistência, que são abordados em mais detalhes abaixo. Em sua forma mais simples, um ponto de pivô é calculado considerando a média do preço alto, baixo e de fechamento de uma ação ou ativo financeiro (abaixo está um exemplo no Excel.) Os níveis de negociação podem ser facilmente inseridos no Excel ou downloads de dados do Yahoo! Finanças, conforme detalhado na seção anterior. Este ponto de pivo forma a base para os níveis de suporte e resistência, conforme detalhado a seguir.
Suporte e Resistência.
Os níveis de suporte e resistência são usados para indicar os pontos nos quais um estoque pode não cair abaixo ou negociar acima, sem uma certa dificuldade. Nesses níveis, um estoque pode ver algum suporte, ou pode irromper em seu caminho para novas mínimas ou máximas.
Usando pontos de pivô, o primeiro nível de resistência é calculado dobrando o ponto de pivô e subtraindo o ponto baixo do intervalo de negociação usado. O primeiro nível de suporte também duplica o valor do ponto de pivô, mas subtrai o alto preço de negociação.
Um segundo nível de resistência pode ser calculado adicionando a diferença entre as negociações alta e baixa ao ponto de pivô. O segundo nível de suporte subtrai a diferença entre as negociações alta e baixa do ponto de giro.
O terceiro nível de resistência e suporte é calculado da seguinte forma:
Análise Técnica para iniciantes.
Domingo, 25 de novembro de 2007.
Bandas de Bollinger.
Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas traçadas em relação aos preços dos títulos.
Banda de Bollinger Superior = Banda de Bollinger Médio + 2 * desvio padrão de 20 períodos.
Banda de Bollinger Inferior = Banda de Bollinger Médio - desvio padrão de 2 * 20-períodos.
Bandas de Bollinger são formadas por três linhas. A linha do meio (ML) é uma média móvel usual.
ML = SUM [CLOSE, N] / N.
N é o número de períodos usados no cálculo;
SMA = Média Móvel Simples;
StdDev = significa desvio padrão.
Coluna, valores para entrar, fórmulas U tem que entrar.
A = nome da empresa / data.
Embora o Bollinger Bands possa ajudar a gerar sinais de compra e venda, eles não são projetados para determinar a direção futura de um título.
-Para identificar períodos de alta e baixa volatilidade.
-Para identificar períodos em que os preços estão em níveis extremos e possivelmente insustentáveis.
13 comentários:
cactus, você pode comprar na banda inferior e vender na banda superior..e pode ganhar dinheiro :)
cara, a continuação dos tiques em uma determinada direção define tendência. Quero dizer, se os tiques estão em continuidade com o UB em tendência de alta. tempo para comprar em lb ou middle. if tics estão em lb em continuação. é hora de vender na faixa do meio ou acima. Pare é preciso.
mas você tem que considerar as divergências positivas / negativas antes de tomar a decisão (COMPRA / VENDA).
para mim . qualquer ferramenta não tem muita importância, exceto minha própria ferramenta.
Muito obrigado . muito útil.
Eu não negocio commodities, mas BB trabalha para index, equities. tats y eu tenho incorporado no meu sistema de negociação. Você pode encontrar os detalhes aqui.
Ei Jaggu !! Obrigado pelo seu esforço ..
Eu tentei usar as fórmulas que você forneceu e, em seguida, comparei os resultados - dados de banda de bollinger superior / inferior com os resultados obtidos no site de estoque como bigcharts. marketwatch e os valores resultantes foram radicalmente diferentes. Você pode nos dizer qual ação usou como exemplo na imagem do Excel que você forneceu no seu exemplo? Obrigado.
Eu acho que vejo uma parte do problema.
Sua SMA (20) = SUM (E2: E22) / 20 deve ser = SUM (E2: E21) / 20.
VOCÊ PODE ME FORNECER REDYMADE MULTIPLE STOCK BOLLINGER BAND EXCEL COM DESVIO DE STADERD EDITÁVEL E PERÍODO MÉDIO? OU PZ SUGESTÃO ONDE POSSO ENCONTRAR ACIMA DO MESMO?
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