Fx options confirmation

Confirmação O que é Confirmação de Confirmação é o uso de um indicador ou indicadores adicionais para substanciar uma tendência sugerida por um indicador. Como os indicadores técnicos não são preditores perfeitos dos movimentos futuros de preços, um profissional muitas vezes se sentirá mais seguro decidindo agir em um sinal se mais de um indicador enviar o mesmo sinal. Se diferentes indicadores enviarem sinais conflitantes, isso é conhecido como divergência. A confirmação também pode se referir a um reconhecimento por escrito dos corretores de que uma transação foi concluída. Estes podem ser em forma eletrônica ou em papel, e registrar informações como a data, preço, comissão. taxas e condições de liquidação do comércio. Eles são normalmente enviados dentro de uma semana após a conclusão do negócio. QUEBRANDO PARA BAIXO Os indicadores técnicos de confirmação se enquadram em quatro grandes categorias: tendência. impulso. volatilidade e volume. Ao buscar confirmação para um sinal de troca fornecido por um indicador, geralmente é melhor olhar para um indicador de uma categoria diferente. Caso contrário, as entradas iguais ou semelhantes serão contadas várias vezes, dando a ilusão de confirmação quando, de fato, pouca informação nova foi levada em conta. Indicadores de tendência incluem médias móveis. divergência de convergência média móvel (MACD) e a SAR parabólica. Os indicadores de dinâmica incluem o oscilador estocástico. o índice do canal de mercadorias (CCI) e o índice de resistência relativa (RSI). Indicadores de volatilidade incluem Bollinger Bands. desvio padrão e alcance verdadeiro médio. Os indicadores de volume incluem o Oscilador Chaikin (também usado para medir o momento), o volume no balanço (OBV) e a taxa de variação do volume. Por exemplo, digamos um comerciante que perceba uma cruz de ouro. que ocorre quando uma linha de tendência de curto prazo, como uma média móvel de 20 dias, cruza uma linha de tendência de longo prazo, como uma média móvel de 50 dias, para o lado positivo. Este é um sinal para comprar o estoque, baseado em indicadores de tendência (as médias móveis). Porque este sinal não é garantido para traduzir em um aumento de preço daqui para frente, o comerciante pode buscar a confirmação de um tipo diferente de indicador. Nesse caso, um volume de negociação alto reforçaria o sinal de compra, enquanto volumes de negociação menores poderiam colocá-lo em questão. O comerciante poderia verificar o OBV: um OBV em ascensão confirmaria o sinal de cruzamento dourado, enquanto um OBV plano ou em queda sugeriria que o preço está se aproximando do topo. Viés de confirmação Ao buscar a confirmação de um sinal, os investidores devem sempre ter cuidado com o viés de confirmação. a tendência a dar maior importância às informações que concordam com noções preconcebidas e a descartar informações que colidam com essas noções. Naturalmente, diferentes fontes de informação sempre enviarão mensagens conflitantes até certo ponto, mas os comerciantes devem tomar cuidado para não descontar sinais divergentes. A recomendação do Escopo da FpML 5.3 inclui o modelo de produto FX redesenhado desenvolvido pela Força-Tarefa de Modelagem (MTF) e FX Working Grupo para torná-lo mais consistente com outras representações de produtos FpML e para facilitar o seu desenvolvimento. Como resultado deste trabalho, muitas das questões originais dos modelos 4.x foram abordadas: Vários conjuntos de componentes reutilizáveis ​​que facilitam o desenvolvimento do produto foram definidos, para que os produtos FX existentes e futuros alavanquem esses blocos para garantir o modelo FX é coerente e fácil de manter, de acordo com as práticas recomendadas do FpML. Ampliou a cobertura existente para incluir depósitos em moeda dupla. Racionalizou as restrições dos modelos: utilizou a gramática para reunir dados relacionados. Fez melhor uso do esquema XML para simplificar as regras de validação. Na Recomendação FpML 5.3, os seguintes produtos FX são cobertos: Produtos FX Básicos FX Spot e FX Forward (incluindo Non-Deliverable Settements ou NDFs) FX Swap Produtos FX Option Simples (incluindo, características, caixa e liquidação física) Opções de FX Europeu e Americano Estratégias de Opção de Opções Digitais de Barreiras de Média (múltiplas opções simples) Além disso, também é fornecido suporte para o seguinte instrumento do mercado monetário: Depósitos a Prazo (incluindo características) Depósitos no Mercado Monetário Moeda Dupla Instrumentos cambiais de moeda única incluem spot e forwards. fxSingleLeg contém uma entidade reutilizável (FxCoreDetails. Model) que descreve componentes comuns para pontos spot, forward e de swap FX: duas instâncias do componente currencyCurrency (a primeira moeda e a segunda moeda), uma dealtCurrency opcional que indica qual moeda foi negociada, um único componente de data de valor para a negociação ou uma data de valor opcional por moeda trocada, um tenorPeriod opcional que (aparece apenas na Exibição de relatório) denota o período no qual ambas as moedas negociadas serão liquidadas, uma única instância do componente exchangeRate e uma opcional nonDeliverableSettlement. Nota: Um optionalSenderPartyReference opcional (para a parte que está enviando o documento atual como uma confirmação da troca é acomodada) foi movido para fora da economia do produto. Ele será colocado no nível comercial. 8.2.3 Liquidação Não-Deliverable A liquidação non-deliverable é atendida dentro da estrutura convencional de perna única, incluindo uma estrutura opcional de informação não-entregável que é usada para descrever um tipo particular de transação a termo de câmbio que é liquidada em uma única moeda (por exemplo, um encaminhamento de não entrega). Este conteúdo identifica a moeda de liquidação acordada e descreve a data e hora de fixação, bem como a fonte da taxa de liquidação na qual a correção será baseada. A estrutura não entregável é mostrada abaixo. Um swap cambial é um único produto que combina dois negócios, spot / forward ou forward / forward. (O modelo FpML 4.x permitia qualquer número de trocas, mas o novo o restringia a apenas dois. No modelo antigo, o FX Swap era um recipiente para outros produtos, como uma estratégia. No novo modelo, é um único produto). Um swap FX padrão contém apenas duas pernas, nearLeg e farLeg para indicar a ordem de data do valor. Há uma variedade de tipos diferentes de swaps cambiais no mercado: swaps padrão (round-amount), swaps durante a noite, swaps de lados desiguais, swaps forward-forward. Todos os recursos que estão disponíveis no FxCoreDetails. Model, componentes comuns para operações spot e forward FX padrão (descritas anteriormente) podem ser utilizados na descrição de um swap FX também. 8.3.1 FX Swap Leg As pernas próximas e distantes são baseadas em um novo tipo de FxSwapLeg e derivadas de um Leg de super tipo, do qual todas as pernas de swap são estendidas (e não são derivadas do Produto como em 4.x). O modelo de opções de câmbio é completamente reprojetado em comparação ao modelo 4.x que era muito solto com muitos elementos opcionais independentes. Não reforçou as relações entre os elementos. Os tipos de dados básicos usados ​​para valores como taxas não tinham restrições (por exemplo, poderiam ser negativos). O modelo foi projetado para reunir dados relacionados e muitos elementos foram renomeados de acordo com as convenções de nomenclatura de FpML e recomendações de MTF. As opções de câmbio agora são mais consistentes com outros produtos de opção. FxOption extends new Option base type - um tipo que define as características comuns de opções - modelo de comprador e vendedor e derivado de um tipo de produto (o tipo de opção pode ser usado para re-fatorar outros tipos de opção). Também inclui estruturas de exercícios separadas para opções européias e americanas padrão. A estrutura FxOption agora pode ser usada tanto para vanilla, quanto para as opções de média e barreiras que são representadas em fxOption como recursos e não como produtos separados, como no 4.x. A fxOption vanilla identifica um estilo de exercício, a moeda e quantia put, e chama moeda e valor, preço de exercício e informações de prêmio. O prêmio é estruturado de forma semelhante a uma moeda trocada por um comércio de câmbio convencional, em que informações opcionais de liquidação do prêmio podem ser anexadas. Além disso, há procedimentos opcionais associados ao exercício, uma referência vendida para permitir que a perspectiva do comprador / vendedor seja mais fácil de derivar se eu comprar uma venda ou venda, spotRate que isso representa a taxa de mercado atual para um par de moedas específico. Nota: o componente quotedAs foi removido, pois era um elemento legado transmitido pelas versões e o grupo achou confuso. 8.4.1 Opção FX Exercício Fx A estrutura American Exercise inclui suporte adicional para múltiplos exercícios com limites opcionais no tamanho nocional. FX Opções e NDFs 11 de Julho - Press Release FXC sobre novas definições de fonte de taxa de Rupee paquistanesa e Dong vietnamita publicadas pela FXC, EMTA e ISDA, em vigor a partir de 25 de junho de 2008 - Novas definições de taxa de Rúpia Paquistanesa e Dong vietnamita publicadas pela FXC, EMTA e ISDA, em vigor a partir de 25 de junho de 2008 - Segundo Adendo à Documentação Cambial Não-Entregável em Moeda Asiática de 2004: PKR / Documentação FX Não-Entregável em USD e VND / USD Non-Deliverable FX Documentation, em vigor 14 de julho de 2008 15 de novembro - Nova definição de fonte de taxa Sol Peruana publicada pela FXC, EMTA e ISDA em vigor em 15 de novembro (novembro de 2007) 31 de outubro - FXC , EMTA, e FX JSC emitem Contrato de Confirmação Mestre Multilateral para Operações Futuras de Non-Deliverable FX (outubro de 2007) Acordo Multilateral de Confirmação Mestre NDF 12 de janeiro - FXC, EM TA e ISDA anunciam a publicação de um novo compêndio de emendas ao Anexo A das Definições de Opções cambiais e cambiais de 1998, em vigor a partir de 12 de janeiro (janeiro de 2007) 13 de dezembro 8211 FXC, EMTA e FX JSC emitem Contrato de Confirmação Mestre para Transações Futuras de Non-Deliverable FX (Dezembro de 2006) Acordo de Confirmação do NDF Master Guia do Usuário do Acordo de Confirmação Mestre do NDF Addendum to NDF Acordo de Confirmação do Mestre 25 de outubro de 2001 8211 Questões FXC, SFEMC e EMTA atualizadas Guia do Usuário8217s de 2004 Novas e alteradas definições de fonte de taxa de rupia indiana e peso filipino publicadas pelo FXC, EMTA e ISDA, em vigor a 25 de outubro (Outubro de 2006) 1 de agosto - (revisado em 23 de agosto) Novas e emendadas definições de fontes de taxa de peso chileno, peso colombiano e Sol peruano publicado pela FXC, EMTA e ISDA, em vigor a partir de 1º de agosto (agosto de 2006) 17 de maio - A emenda FXC, SFEMC e EMTA esclarece a emenda à definição da Data de Liquidação nos Termos de Modelo da Documentação de Moeda Não-Entregável em Moeda Asiática de 2004 (maio de 2006) (substituído) Guia de Usuários Atualizado de 2004 Moeda Asiática Não-Entregável Documentação de Câmbio Maio 5 - FXC , EMTA e ISDA anunciam a publicação das revisões técnicas do Suplemento da Opção Barreira de 2005 às Exposições I e II Revisadas das Definições Cambiais e de Opção de 1998 ao Suplemento da Opção Barreira de 2005 às Definições das Opções Cambiais e de Opção de 1998 3 de abril - Amended Korean won definição de fonte de taxa publicada pelo FXC, EMTA e ISDA, em vigor a partir de 3 de março 6 de março - em vigor a partir de 6 de março (março de 2006) - FXC, EMTA e A ISDA anuncia a publicação do novo Suplemento da Opção Barreira de 2005 ao Suplemento da Opção de Barreira de 2005 para Opções de Moeda e Câmbio de 1998, ao Definitio de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 Nota de Prática para o Suplemento da Opção Barreira de 2005 Matriz de Par de Moedas 22 de novembro - FXC, EMTA e ISDA publicam Compêndio de Emendas ao Anexo A das Definições de Moeda Estrangeira em 31 de novembro de 2007 pelo FXC, EMTA e ISDA, a partir de 7 de novembro - SFEMC, EMTA e FXC anunciam documentação atualizada para transações de câmbio não entregáveis ​​Ringgit da Malásia, em vigor a partir de 15 de julho de 2005. Termos do Modelo Ringgit Contrato de Emenda Ringgit da Malásia 1 de julho - Novas e emendadas definições de taxa de rupia da Indonésia e Ringgit da Malásia publicadas pela EMTA, ISDA e FXC, em vigor a partir de 15 de julho de 2005 e o FXC, em vigor a partir de 1º de julho de 2005 - 20 de maio - Novas e Alteradas Definições da Origem da Taxa de Rublo Russo Anunciadas pela EMTA, ISDA e pelo FXC, em vigor a partir de 16 de junho de 2005 1 de novembro - A FXC, a EMTA e a SFEMC anunciam documentação atualizada para transações de câmbio não-entregáveis ​​para seis moedas asiáticas